비트코인 변동성, 이제 월스트리트 공포 지수와 연동

29일 전

비트코인 변동성이 S&P 500 VIX 공포 지수와 기록적인 상관관계를 보이며 기관 투자자들의 참여가 증가했음을 시사합니다.

비트코인 변동성, 이제 월스트리트 공포 지수와 연동

비트코인 변동성, 월스트리트 VIX와 유사해져

새로운 데이터에 따르면 비트코인(BTC) 시장의 움직임이 월스트리트 주식 시장과 점점 더 비슷해지고 있습니다. 비트코인의 내재 변동성 지수(Volmex의 BVIV 및 Deribit의 DVOL 등)와 S&P 500의 VIX 공포 지수 간의 90일 상관관계가 0.88이라는 기록적인 수준에 도달했습니다.

이러한 높은 상관관계는 VIX(S&P 500의 예상 변동성을 측정)가 상승하면 비트코인 변동성도 상승하고, 반대로 하락할 때도 유사하게 움직인다는 것을 의미합니다. 과거에는 비트코인 변동성이 독립적으로 움직이는 경향이 있었습니다.

VIX는 일반적으로 시장 상승세 동안 하락하고 하락세 동안 상승하는 "공포 지표" 역할을 합니다. 이제 비트코인의 변동성 지수도 이와 유사한 패턴을 보이고 있습니다.

전문가들은 이러한 변화가 더 많은 기관 투자자들이 암호화폐 시장에 진입함에 따라 발생했다고 보고 있습니다. 이 기관 투자자들은 종종 수익 창출을 위해 콜옵션 매도와 같은 전략을 사용하며, 이는 전반적인 변동성을 줄이는 경향이 있습니다. 이러한 접근 방식은 전통적인 주식 시장 전략을 모방하여 비트코인의 가격 움직임이 "위험 선호" 또는 "위험 회피" 역학으로 알려진 전반적인 시장 심리와 더 일치하게 만듭니다.

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